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1、SHARPERATIO

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索提诺比率（Sortino Ratio）与夏普比率类似，所不同的是它区分了波动的好坏，因此在计算波动率时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。我是说，除了银行家以外，谁真的喜欢成天谈论夏普比率（Sharperatio）（衡量经风险调整的业绩）呢？用公式表示是：D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值，drawdown就是最大回撤率。

从这节课开始，我们正式进入Python金融学基础，会介绍一些金融学的概念和实现方法。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。虽然一向受到外界高度肯定，以报酬率平减当地无风险利率后之夏普指标(Sharperatio)来检视绩效，加州公务员退休基金同期…

drawdown=max（（Di-Dj）Di），其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。

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