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sharpratio怎么算，sharpratio多少合理
发布时间： 2025年05月04日 01时48分13秒专栏 人已围观
简介其中，E(R(p))表示投资组合的预期收益率，计算时可以用实际投资收益率代替；R(f)代表无风险收益率；(p)代表投资组合收益率的标准差，(p越大)，投资组合的投资风险越大。（包括公式、...
其中，E(R(p))表示投资组合的预期收益率，计算时可以用实际投资收益率代替； R(f)代表无风险收益率； (p)代表投资组合收益率的标准差，(p越大)，投资组合的投资风险越大。 （包括公式、使用技巧、Python代码、回测平台）夏普比率是衡量投资绩效的指标。它通过比较投资的超额收益与其所承担的风险来评估投资的成本效益。
然而，当收益之间存在正（负）相关性时，标准差比IID 情况增长得更快（更慢），导致eta(q) 比\sqrt q 更大（更小）。对于最简单的AR(1) 情况，从下表可以看出eta(q)、周期数q 和自相关系数 之间的关系。假设收益率满足平稳性，令\rho_k表示k周期间隔的自相关系数，则有：
1、sharpration
通过BigQuant量化平台和AI量化策略平台（PC端）的金融市场数据因子，可以验证夏普比率因子组成的AI量化策略的有效性。所有模型都是错误的，但有些模型是有用的。 ---George 高频量化与低频量化的天然区别高频量化策略利用先进的算法工具，快速获取和分析实时市场数据并提供交易部署。主要捕捉标的短期波动过程中的定价偏差，对延迟较为敏感。
2、sharpratio公式
回报率在学术界，建模一般不直接使用资产价格，而是使用资产回报率（Returns）。当推断年化夏普比率时，一种常见的方法是将根据较高频率回报计算出的夏普比率乘以\sqrt q 。夏普比率是由斯坦福大学教授威廉夏普于1966年发明的，主要用于衡量基金回报表现。
3、sharpratio
夏普比率（Sharpe，1966）是根据现代资产组合理论提出的。夏普比率不仅关注资产的回报，还关注资产的风险。它衡量的是资产经过风险调整后的回报，是单位风险的价格显示。由于夏普比率结合了. 查看完整内容。可见，当单期收益率不满足IID时，计算q期夏普率不能简单地乘以q。相反，必须计算一个系数eta (q)，它与每个阶次的回报率相关。与相关系数有关。
夏普比率是美国经济学家威廉F夏普于1966年提出的衡量投资组合风险调整后回报的金融指标。夏普率越高，其标准误差越大；而且当样本数量较少时，这个问题更加严重。
在计算q 周期的夏普率时，对于IID 的情况，回报率随q 增大，标准差随根号q 增大，因此最终的夏普率随q/\sqrt q=\sqrt q 增大。
