信用风险限额测算，信用风险限额指标

当客户的授信总额超过上述两项限额之一时，商业银行不得再向该客户提供任何形式的授信业务。由于市场交易非常频繁，市场风险变化的频率也是最快的，盈亏数据基本每天都会产生。因此，需要对市场风险的各种限额进行持续、高频度的监控。当上述因素产生积极影响时，授信额度调整系数大于1；当上述因素产生负面影响时，授信额度调整系数小于1。

商业银行对客户进行信用评级后，首要任务是确定客户的偿债能力，即确定客户的最大偿债能力。银行业金融机构应在全面覆盖各类信贷业务的基础上，确定单一法人客户、集团客户、区域行业综合授信额度。因此，风险偏好的实现一般通过限额的设置，分解到各个业务条线、各类风险，从而保证各项业务的发展与风险偏好目标相一致。需要对设定的限额进行持续、定期的监控，以确保不违反限额，并且所有风险都在可控范围内。

1、信用风险案例分析

在银行管理层层面，限额设定过程反映了商业银行董事会对损失的容忍度、商业银行信用风险管理的政策要求以及风险资本承受和吸收损失的能力。我国幅员辽阔，地区间经济发展水平差异较大。因此，有必要在一定时期内实施区域风险限额管理。单个客户的信用风险限额一般与客户的评级挂钩，并考虑客户自身的资金实力等相关因素，通过匹配调整系数的方法获得。

2、信用风险事件

单一客户限额是银行根据一定的限额设定方法，结合银行内部风险管理水平、战略目标、客户因素等，在满足监管限额的基础上，针对单一客户设立的限额。客户授信集中度风险管理。由于集团客户内部关系相对复杂，在管理授信额度时应重点关注以下几点： 设置组合限额可以防止信用风险在组合层面过于集中于某些方面（如过度集中于某一行业、特定区域、特定产品、特定类型客户等），从而有效控制组合信用风险。

3、信用风险定义

外资银行一般不对国内某一地区设定区域性风险限额，而仅针对较大的跨国地区，如亚太地区、东亚、东欧等设定信用风险暴露限额框架。风险偏好通常是一些顶级的高端指标，这些指标大多描述了银行的整体风险要求。不仅监控频率低，而且很多信用风险限额设置也比较僵化。特别是在单一客户限额级别，实际授予客户的授信不会超过限额。团体客户和个人客户的授信额度管理虽然有相似之处，但总体思路仍存在较大差异。

商业银行消化信用风险损失的首要方法是提取损失准备金或核销利润。如果准备金不足以吸收损失，就会导致破产。限额的种类很多，与各种风险的属性、企业的市场竞争地位、业务领域的范围等有关。

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